关守鹏
金融程序开发
自由职业 · 10年经验
日薪：
￥500/8h
地点：
哈尔滨 全区
时间：
可工作日远程
信用行为
0
接单数
0
评价数
3
收藏数
技术能力
专注于二级市场量化交易领域，具备全流程量化策略研发能力。熟练掌握Python、C++等编程语言及国内主流量化交易平台，精通SQL/NoSQL数据库架构设计与优化。擅长基于多维度市场数据进行深度挖掘与建模处理，日均处理TB级交易数据，构建高夏普比率量化模型。善长将传统主观交易逻辑转化为系统化量化策略，实现策略信号生成、风险控制、算法执行的全自动化闭环。具备从数据清洗、特征工程到策略回测、实盘部署的完整项目经验，持续优化策略参数以适应市场微观结构变化。
项目经验
1、内部股票分仓管理系统开发
基于Android/Python技术栈构建的前后端分离系统，采用Flask框架搭建RESTful API服务，实现与量化交易平台的深度对接。主导完成多账户交易终端开发，集成实时行情订阅、多维度数据可视化（日频/分钟级K线、资金流向等）、智能条件单及组合交易功能。设计分布式数据仓库架构，支持多账户收益归因、风险指标监控及定制化报表生成。
2、量化多因子策略研发体系
构建涵盖估值、动量、流动性、情绪等六大维度的阿尔法因子库，运用机器学习特征工程优化因子IC值。建立包含因子暴露控制、行业偏离约束的多因子组合模型，通过滚动窗口回归实现动态权重优化。实盘策略年化超额收益达16%，最大回撤控制在7%以内。主导开发自动化策略迭代框架，实现从因子测试到实盘部署的完整DevOps流程。
3、高频交易策略开发
针对国内期货/可转债/部分基金市场特性，开发基于订单簿微观结构预测的高频策略，采用C++/Python混合编程实现纳秒级延迟优化。构建多品种套利引擎，集成TWAP/VWAP等算法交易模块。设计自适应波动率调节机制，在极端行情下保持策略稳定性。管理资金曲线平滑度。
基于Android/Python技术栈构建的前后端分离系统，采用Flask框架搭建RESTful API服务，实现与量化交易平台的深度对接。主导完成多账户交易终端开发，集成实时行情订阅、多维度数据可视化（日频/分钟级K线、资金流向等）、智能条件单及组合交易功能。设计分布式数据仓库架构，支持多账户收益归因、风险指标监控及定制化报表生成。
2、量化多因子策略研发体系
构建涵盖估值、动量、流动性、情绪等六大维度的阿尔法因子库，运用机器学习特征工程优化因子IC值。建立包含因子暴露控制、行业偏离约束的多因子组合模型，通过滚动窗口回归实现动态权重优化。实盘策略年化超额收益达16%，最大回撤控制在7%以内。主导开发自动化策略迭代框架，实现从因子测试到实盘部署的完整DevOps流程。
3、高频交易策略开发
针对国内期货/可转债/部分基金市场特性，开发基于订单簿微观结构预测的高频策略，采用C++/Python混合编程实现纳秒级延迟优化。构建多品种套利引擎，集成TWAP/VWAP等算法交易模块。设计自适应波动率调节机制，在极端行情下保持策略稳定性。管理资金曲线平滑度。
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关守鹏
金融程序开发 · 10年经验 · 自由职业
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技术能力
专注于二级市场量化交易领域，具备全流程量化策略研发能力。熟练掌握Python、C++等编程语言及国内主流量化交易平台，精通SQL/NoSQL数据库架构设计与优化。擅长基于多维度市场数据进行深度挖掘与建模处理，日均处理TB级交易数据，构建高夏普比率量化模型。善长将传统主观交易逻辑转化为系统化量化策略，实现策略信号生成、风险控制、算法执行的全自动化闭环。具备从数据清洗、特征工程到策略回测、实盘部署的完整项目经验，持续优化策略参数以适应市场微观结构变化。
项目经验
1、内部股票分仓管理系统开发
基于Android/Python技术栈构建的前后端分离系统，采用Flask框架搭建RESTful API服务，实现与量化交易平台的深度对接。主导完成多账户交易终端开发，集成实时行情订阅、多维度数据可视化（日频/分钟级K线、资金流向等）、智能条件单及组合交易功能。设计分布式数据仓库架构，支持多账户收益归因、风险指标监控及定制化报表生成。
2、量化多因子策略研发体系
构建涵盖估值、动量、流动性、情绪等六大维度的阿尔法因子库，运用机器学习特征工程优化因子IC值。建立包含因子暴露控制、行业偏离约束的多因子组合模型，通过滚动窗口回归实现动态权重优化。实盘策略年化超额收益达16%，最大回撤控制在7%以内。主导开发自动化策略迭代框架，实现从因子测试到实盘部署的完整DevOps流程。
3、高频交易策略开发
针对国内期货/可转债/部分基金市场特性，开发基于订单簿微观结构预测的高频策略，采用C++/Python混合编程实现纳秒级延迟优化。构建多品种套利引擎，集成TWAP/VWAP等算法交易模块。设计自适应波动率调节机制，在极端行情下保持策略稳定性。管理资金曲线平滑度。
基于Android/Python技术栈构建的前后端分离系统，采用Flask框架搭建RESTful API服务，实现与量化交易平台的深度对接。主导完成多账户交易终端开发，集成实时行情订阅、多维度数据可视化（日频/分钟级K线、资金流向等）、智能条件单及组合交易功能。设计分布式数据仓库架构，支持多账户收益归因、风险指标监控及定制化报表生成。
2、量化多因子策略研发体系
构建涵盖估值、动量、流动性、情绪等六大维度的阿尔法因子库，运用机器学习特征工程优化因子IC值。建立包含因子暴露控制、行业偏离约束的多因子组合模型，通过滚动窗口回归实现动态权重优化。实盘策略年化超额收益达16%，最大回撤控制在7%以内。主导开发自动化策略迭代框架，实现从因子测试到实盘部署的完整DevOps流程。
3、高频交易策略开发
针对国内期货/可转债/部分基金市场特性，开发基于订单簿微观结构预测的高频策略，采用C++/Python混合编程实现纳秒级延迟优化。构建多品种套利引擎，集成TWAP/VWAP等算法交易模块。设计自适应波动率调节机制，在极端行情下保持策略稳定性。管理资金曲线平滑度。
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