市场波动分析。上交所使用
资金异常洞察分析。上海公安使用
杭州云脑科技有限公司自主开发的市场波动分析系统,主要服务于上交所市场监察部,解
决监管的难点:如何做好市场波动分析,让市场监察部能及时发现、调查和制止证券交易中的异常情况;对于涉嫌违法违规交易行为进行历史分析,防范市场交易风险。
目前市场监察部用的分析工具主要是wind,该产品的优点是数据非常全面,但是由于wind设计面临不特定客户,因而该产品在某些方面并不能很好满足市场波动分析的特定需求。主要体现在以下两个方面:一是,在抓取龙头股票、龙头行业方面,wind主要使用涨跌幅乘以权重这种贡献度计算方法,但这种方法存在一定局限性。比如某些个股它的影响力比较强,能影响它上下游的其他股票波动,那么对于这种情况,如何才能更加合理地去衡量这种影响程度呢?二是,在市场分析中,我们可能更关心风险怎么从舆情出发,影响相应的个股和行业,再传到关联的个股和行业,进而影响指数波动,但是wind目前并没有直接相关的功能模块。
随着人工智能、大数据技术的快速崛起,人工智能在处理海量数据方面已有大量可行性案例落地。行业需利用人工智能、大数据技术,以一个更合理的方式去衡量股票对指数、行业对指数的影响程度,并刻画风险的传导路径。