目前专注 web3 开发;
开发语言:后端 python & ts,前端 js ;
1、9年 crypto(币圈)量化经验,可独立开发并执行实盘策略;
2、擅长 高频做市对冲、期权中性套利,CTA 量化架构设计,MEV 交易( Dex 三明治攻击,pumpfun内盘抢跑,闪电贷,Difi 机枪池)等;
3、尤其擅长 交易 与 风险模块 的精细化开发;
搭建期权套利系统
- 搭建高并发底层数据架构,接入交易所API采集数据并整理入库。
- 搭建 风险管理系统,构建 不同情况下的 Greeks 推演、Cash PnL 归因分析、VRP时序计算等。
- 设计 BS modol、PM 矩阵、Monte Carlo 三者相结合生成风险路径,并计算其依赖程度。
- 搭建 Outgoing robot 做风险预警,Grafana 做风险推演后的可视化报表。
- 构建 stochastic volatility 套利策略,以 SABR 模型为基础,搭配 LM 算法约束后拟合短期限的 3D 隐波曲面,识别其中潜
在的凸性套利机会进行交易。
- 构建 vrp 波动率套利策略,使用 静态对冲 做 厚尾增强 处理,并辅以 auto ddh 控制敞口。
业绩:
平均年化 30%+,最大回撤 ≤ 5%
中性轮动策略开发
● 构建 向量化中性 及 轮动回测框架,以及实盘框架;
● 开发中性因子与策略池;
● 整理资金曲线等交易数据,挖掘数据的相关性,波动性,扩散性,周期性等;
高频做市
1、组建做市团队,制定管理规则,制定应急预案等
2、构建架构体系(如 申报,协同管理,项目定制,盘口交易,前后端维护,事前事后风控等)
3、为不同的项目方提供 定制化做市策略,并定期提供分析报表
4、设计并构建高频做市系统
做市数据交互及存储模块:db 、queue 、与各交易所的交互( 延迟、大数据压测、热备等 )并辅助设计百万级 tps 撮合引
擎 等;
设计并开发 order book 流动性维护模块:设计双边报价模型、维护盘口深度与厚度,维护虚拟报价单及其报价形态,价差
管控 等 ;
成交模块(如 定制走势,设计自成交时的成交量算法,设计极端行情时虚拟单的成交算法 等)
实时的 risk 模块( 如:期货结算风险管理,结算定价管理, 仓单与现金流的管理、实时仓单成本与净头寸的风险核算,预
报单的成本核算,跨所及跨品种的成本对冲 )
5、设计指数算法,如 多交易所盘口聚合求中位数插值、多品种聚合指数 等
区块链套利系统
1. 设计B圈套利系统架构 并 开发核心功能( 构建 strategy、trading 及 risk model )
2. 设计并开发 backtest 系统 与 检验分析系统
3. 搭建策略池( expiry 期现套、跨所的 perp's funding rate 套,以及 单时序下基于协整的跨期、跨品种套 等统计套利 )
4. 搭建 trading model :接入 bn、huobi、ok 等多家 exchange API ,构建策略的 signal queue ,构建 trading
gateway 分发订单 及 订单的多样成交算法 如 gtd,ioc,iceberg,twap ,以及 各种容错的交易细项 等等
5. 搭建 risk model :包括实时的 order book spread 监测,账户的监控(如 postions、pnl、im、mm 等情况)
从 0 搭建 区块链期权风控系统 ,包括 greeks 推演、iv 推演 以及 各种极端情况下的风险矩阵推演 等
从 0 搭建自定义网格交易系统,包括 gateway,入库db,订单检查,策略构建,动态参数维护,盘口异常情况处理 等