黄金时代
技术专家
bb · 10年经验
日薪：
￥1000/8h
地点：
上海 浦东
时间：
可工作日远程
信用行为
0
接单数
0
评价数
1
收藏数
技术能力
我长期从事量化交易系统的架构设计与实现，具备扎实的金融数据处理、实时行情接入、撮合引擎开发以及交易策略自动化落地能力。熟悉多品类市场（数字货币、期货、股票）的行情结构、撮合逻辑和交易所 API 特性，能够根据业务需求设计高可用、低延迟、高吞吐的交易系统。
在技术上精通 Java、Python 等主流语言，能够构建高性能的多线程、异步事件驱动系统；熟悉 L2/L3 行情处理、订单簿维护、风险控制模块、回测框架、量化策略引擎的架构实现。具有丰富的实盘运行经验，包括异常监控、交易稳定性优化、自动风控、滑点分析、延迟优化等。
同时具备完善的策略研发能力，熟悉趋势、反转、突破、统计套利、机器学习等多类型策略，并能基于大规模历史数据完成特征提取、回测、参数优化与实盘迁移。能够从需求分析、系统设计、代码实现、部署运维到策略上线全流程提供专业咨询与实施服务。
在技术上精通 Java、Python 等主流语言，能够构建高性能的多线程、异步事件驱动系统；熟悉 L2/L3 行情处理、订单簿维护、风险控制模块、回测框架、量化策略引擎的架构实现。具有丰富的实盘运行经验，包括异常监控、交易稳定性优化、自动风控、滑点分析、延迟优化等。
同时具备完善的策略研发能力，熟悉趋势、反转、突破、统计套利、机器学习等多类型策略，并能基于大规模历史数据完成特征提取、回测、参数优化与实盘迁移。能够从需求分析、系统设计、代码实现、部署运维到策略上线全流程提供专业咨询与实施服务。
项目经验
主导搭建了一套高性能、低延迟、可水平扩展的全链路交易系统，包括 行情接入、深度构建、撮合引擎、交易执行、风险控制、监控系统 等核心模块。系统底层采用 事件驱动架构 + 多线程并行流水线，关键通路使用无锁队列、内存池与零拷贝技术，显著降低 GC 压力与延迟抖动。
行情系统支持多交易所 L2/L3 增量行情，通过差分合并算法构建百万级订单簿，使用跳表/数组混合结构提高更新效率，并在极端行情下保持稳定的 sub-millisecond 更新延迟。
撮合引擎完全自研，采用全内存模型，核心订单薄结构基于 双向链表 + 桶索引/skiplist，在高负载环境下仍能保持 O(logN) 级别性能。针对闪崩行情特别引入批处理撮合与延迟补偿机制，提高吞吐与一致性。
交易执行链路使用 多级风控（账户、品种、通道）+ 实时限流器 + 并行撤单引擎，并实现 TCP/REST/WebSocket 多协议自适应重试，确保在网络抖动与交易所限流条件下仍能持续稳定执行。
全系统实现 统一的回测/仿真/实盘引擎，通过指令流统一抽象，实现策略“一次开发、三态运行”。
行情系统支持多交易所 L2/L3 增量行情，通过差分合并算法构建百万级订单簿，使用跳表/数组混合结构提高更新效率，并在极端行情下保持稳定的 sub-millisecond 更新延迟。
撮合引擎完全自研，采用全内存模型，核心订单薄结构基于 双向链表 + 桶索引/skiplist，在高负载环境下仍能保持 O(logN) 级别性能。针对闪崩行情特别引入批处理撮合与延迟补偿机制，提高吞吐与一致性。
交易执行链路使用 多级风控（账户、品种、通道）+ 实时限流器 + 并行撤单引擎，并实现 TCP/REST/WebSocket 多协议自适应重试，确保在网络抖动与交易所限流条件下仍能持续稳定执行。
全系统实现 统一的回测/仿真/实盘引擎，通过指令流统一抽象，实现策略“一次开发、三态运行”。
黄金时代
技术专家 · 10年经验 · bb
0
累计接单
0
用户评价
1
被收藏
信用行为
0
接单数
0
评价数
1
收藏数
技术能力
我长期从事量化交易系统的架构设计与实现，具备扎实的金融数据处理、实时行情接入、撮合引擎开发以及交易策略自动化落地能力。熟悉多品类市场（数字货币、期货、股票）的行情结构、撮合逻辑和交易所 API 特性，能够根据业务需求设计高可用、低延迟、高吞吐的交易系统。
在技术上精通 Java、Python 等主流语言，能够构建高性能的多线程、异步事件驱动系统；熟悉 L2/L3 行情处理、订单簿维护、风险控制模块、回测框架、量化策略引擎的架构实现。具有丰富的实盘运行经验，包括异常监控、交易稳定性优化、自动风控、滑点分析、延迟优化等。
同时具备完善的策略研发能力，熟悉趋势、反转、突破、统计套利、机器学习等多类型策略，并能基于大规模历史数据完成特征提取、回测、参数优化与实盘迁移。能够从需求分析、系统设计、代码实现、部署运维到策略上线全流程提供专业咨询与实施服务。
在技术上精通 Java、Python 等主流语言，能够构建高性能的多线程、异步事件驱动系统；熟悉 L2/L3 行情处理、订单簿维护、风险控制模块、回测框架、量化策略引擎的架构实现。具有丰富的实盘运行经验，包括异常监控、交易稳定性优化、自动风控、滑点分析、延迟优化等。
同时具备完善的策略研发能力，熟悉趋势、反转、突破、统计套利、机器学习等多类型策略，并能基于大规模历史数据完成特征提取、回测、参数优化与实盘迁移。能够从需求分析、系统设计、代码实现、部署运维到策略上线全流程提供专业咨询与实施服务。
项目经验
主导搭建了一套高性能、低延迟、可水平扩展的全链路交易系统，包括 行情接入、深度构建、撮合引擎、交易执行、风险控制、监控系统 等核心模块。系统底层采用 事件驱动架构 + 多线程并行流水线，关键通路使用无锁队列、内存池与零拷贝技术，显著降低 GC 压力与延迟抖动。
行情系统支持多交易所 L2/L3 增量行情，通过差分合并算法构建百万级订单簿，使用跳表/数组混合结构提高更新效率，并在极端行情下保持稳定的 sub-millisecond 更新延迟。
撮合引擎完全自研，采用全内存模型，核心订单薄结构基于 双向链表 + 桶索引/skiplist，在高负载环境下仍能保持 O(logN) 级别性能。针对闪崩行情特别引入批处理撮合与延迟补偿机制，提高吞吐与一致性。
交易执行链路使用 多级风控（账户、品种、通道）+ 实时限流器 + 并行撤单引擎，并实现 TCP/REST/WebSocket 多协议自适应重试，确保在网络抖动与交易所限流条件下仍能持续稳定执行。
全系统实现 统一的回测/仿真/实盘引擎，通过指令流统一抽象，实现策略“一次开发、三态运行”。
行情系统支持多交易所 L2/L3 增量行情，通过差分合并算法构建百万级订单簿，使用跳表/数组混合结构提高更新效率，并在极端行情下保持稳定的 sub-millisecond 更新延迟。
撮合引擎完全自研，采用全内存模型，核心订单薄结构基于 双向链表 + 桶索引/skiplist，在高负载环境下仍能保持 O(logN) 级别性能。针对闪崩行情特别引入批处理撮合与延迟补偿机制，提高吞吐与一致性。
交易执行链路使用 多级风控（账户、品种、通道）+ 实时限流器 + 并行撤单引擎，并实现 TCP/REST/WebSocket 多协议自适应重试，确保在网络抖动与交易所限流条件下仍能持续稳定执行。
全系统实现 统一的回测/仿真/实盘引擎，通过指令流统一抽象，实现策略“一次开发、三态运行”。
立即沟通
