编程语言：主力是Python，日常处理数据、写策略、搭框架都用它，Pandas、NumPy这些库闭着眼写。C++和Java也会，但用得少，主要是读一些开源交易系统的源码或者做性能优化时才碰。

数据处理：数据源这块，TuShare、AkShare、Wind、聚宽都用过，也爬过交易所的公开接口。拿到的数据会用Pandas清洗、对齐、去极值、中性化，缺失值处理有自己的套路。数据库常用MySQL存结构化数据，Redis做缓存，InfluxDB存时序Tick，MongoDB也折腾过

策略研发：股票这边主要是多因子模型，价值、成长、质量、情绪这些因子都挖过，因子筛选用IC/IR、分层回测，合成因子试过等权打分、回归、机器学习，最后觉得简单有效的最靠谱 期货CTA做过趋势跟踪、套利对 趋势这块双均线、布林带、海龟都实现过 套利主要做跨期和跨品种 期权搞过平价套利和波动率交易 数字货币那边玩过网格交易和统计套利。

做过一套完整的A股选股系统，从数据到实盘模拟都有。数据用的Tushare和AkShare，自己搭了MySQL存日线数据和财务指标。因子方面主要抓了几个维度：估值（PE、PB分位数）、成长（单季度净利润增速）、质量（ROE、毛利率趋势），还有情绪类的（换手率变化、机构调研次数）。刚开始搞了二十多个因子，回测一看很多都是过拟合，后来精简到8个，用等权打分和简单的机器学习排序都试过

回测框架用的Backtrader，自己写了滑点和手续费模块，调仓频率试过周度和月度，月度换手率低一些，收益也没差太多。2020到2025年回测，年化大概36%，最大回撤14%左右，超额中证500有18%。现在跑着模拟盘，每天自动出信号，用企业微信推持仓和调仓清单，跑了半年多，收益跟回测差不多。