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需求描述
论文复现，金融相关 Shrinking the Cross Section(Fama-French SZ/BM portfolios)
复现的论文： https://www.nber.org/papers/w24070
具体想要复现的效果第四章
4.1 Preliminary analysis: Fama-French SZ/BM portfolios
Figure 1: OOS R2 from dual-penalty specification (Fama-French 25 ME/BM portfolios).
Figure 2: L2 Model Selection and Sparsity (Fama-French 25 ME/BM portfolios).
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