贵阳后端兼职程序员外包

需求描述

## 一、系统总体设计

本系统实现对币安账户持仓的自动化管理，支持通过WebSocket获取市场价格，实时计算并执行移动止盈止损操作。参数设置与操作通过Telegram Bot的内联按钮完成，保证操作流畅、高效。

---

## 二、功能模块

### 1. 行情获取模块

- **数据源**：币安官方 WebSocket （如 `wss://fstream.binance.com/ws/{symbol}@markPrice`）
- **目的**：实时、低延迟获取所需交易对的最新价格，减少API轮询，降低API被封风险。
- **设计要点**：
- 支持多交易对订阅。
- 自动重连与异常处理。
- 价格缓存与推送节流，防止消息风暴；仅推送价格变动或自定义间隔更新。

### 2. 移动止盈止损模块（核心逻辑）

- **原理**：动态调整止盈/止损触发价格，锁定利润同时防止回撤过大。
- **配置参数**：
- 初始止盈/止损百分比或价格。
- 止盈/止损触发步进（如每新高/新低N USDT后，止盈/止损价格向上/下移动）。
- 委托偏移（防止极端行情挂单无法成交）。
- **逻辑流程**：
1. 持仓接管后，记录进场价格和仓位。
2. 计算初始止盈/止损价。
3. 持续监听WebSocket价格：
- 价格创下新高/新低时，移动止盈/止损价。
- 若当前价触及止盈/止损线，先挂限价委托，未成交则立即市价委托平仓。
4. 委托状态监控与补单机制，确保成交。
- **高性能要求**：
- 价格变动处理应为异步、事件驱动，避免因计算阻塞行情监听。
- 止盈止损计算应本地完成，不依赖API查询，确保响应及时。
- 止盈止损策略可配置，如“追踪止盈”、“动态止损”等。

### 3. 委托执行模块

- **限价委托**：优先以当前盘口最优价下单。
- **市价委托**：限价未成交即刻以市价平仓，避免滑点损失扩大。
- **委托异常处理**：
- 下单失败/网络问题自动重试。
- 委托未成交及时切换市价。
- **安全措施**：
- 仅针对已接管仓位操作，避免误平其他仓位。
- 日志记录每一步操作，便于追溯。

### 4. 参数配置与电报机器人交互模块

- **交互方式**：Telegram Bot Inline Keyboard（内联按钮）。
- **操作内容**：
- 实时显示当前仓位、止盈止损参数、委托状态。
- 动态调整参数（如止盈幅度、止损幅度、移动步进等）。
- 一键接管/释放仓位。
- 一键平仓。
- **性能要求**：
- 按钮操作需秒级响应，不可有明显延迟。
- 参数修改立即生效。
- **补充建议**：
- 提供当前策略预览与模拟单功能，便于调优参数前测试。
- 操作权限控制，防止误操作。

---

## 三、补充建议与注意事项

1. **策略健壮性**
- 支持手动与自动接管切换，出现极端行情可人工干预。
- 支持多币对、多仓位同时管理。

2. **安全性与稳定性**
- API密钥妥善保护，敏感操作需二次确认。
- 网络异常/重连/故障恢复机制。
- 日志与告警系统，异常情况及时推送到Telegram。

3. **性能优化**
- 核心逻辑异步化，避免主线程阻塞。
- 数据结构优化（如价格缓存、队列），确保高并发下响应不降级。
- 频繁价格变动时，采取节流/防抖措施，避免重复计算。