CLSA中信证券固定收益境外系统

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基本信息

案例ID：232888

技术顾问：Evan - 7年经验 - 北京中信证券股份有限公司

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项目名称：CLSA中信证券固定收益境外系统

所属行业：电子商务 - B2C

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案例介绍

项目介绍
针对中信证券境内固定收益业务（利率债、信用债、ABS 等）的跨境交易、做市报价及风险管理需求，主导开发新一代交易系统，实现高并发交易处理与低延迟数据服务，支撑业务高效开展。
工作内容
一、Wind 回售债券信息同步功能开发
围绕回售债券核心数据构建高效同步体系：

数据接入与解析：采用多线程架构对接 Wind 金融终端 API，提升债券基础信息（代码、回售日、价格等）及实时行情的并发获取效率；开发适配多版本 API 的自定义解析组件，保障数据完整性。
全量与增量同步：以 Kafka 为消息中间件，每日凌晨执行回售债券信息全量同步并推送至指定主题；实时监听 Wind 数据变更（如回售公告发布），触发增量更新机制推送数据至 Kafka，实现系统解耦、异步处理与流量管控，保障高并发场景稳定运行。
数据质量监控：通过 JVM 性能调优提升监控服务效率，编写 SQL 校验数据库；若发现必填字段为空、数据不符合规则等问题，立即触发告警、记录日志并邮件通知权限人。
二、REITs 限售持仓维护功能开发
聚焦 REITs 限售规则落地与持仓管理：

解禁计算引擎开发：基于多线程编程构建计算引擎，输入 REITs 基础信息（证券代码、发行规模、锁定期等）、当前日期及历史解禁记录，严格遵循战略投资者 12 个月锁定期、3 年分期解禁等规则，精准计算每日可解禁份额。
持仓状态自动更新：设计兼顾完整性与扩展性的 REITs 持仓数据表（存储代码、限售份额、解禁日期等）；基于 Spring 定时任务，每日凌晨自动更新持仓状态，将到期份额标记为 “可流通”，确保任务稳定执行。
合规校验与数据同步：实现解禁份额与交易系统联动校验，防范提前卖出未解禁份额等违规行为；同步限售持仓数据至内部交易及风控平台，强化合规管控