精通基于Python的股票量化交易策略全流程开发与回测服务。在金融数据获取与处理方面,熟练运用Pandas、NumPy进行大规模高频/低频行情数据及基本面数据的清洗、对齐与特征工程构建,能够高效处理A股股票交易数据。
擅长各类主流及定制化策略的开发与验证,包括但不限于:基于技术指标的多因子选股策略、行业轮动模型、指数增强模型、统计套利(配对交易)以及基于机器学习(Scikit-learn、LightGBM)的预测模型回测。
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