1、 c++、 python、mysql、airflow、clickhouse、kfka、fastapi;
2、量化全流程,基本全参与过;主要负责方向在 数据处理、投研平台、交易系统的开放上;有稳定可用的股票、期货交易系统;股票交易系统 柜台端、或者 qmt 端均有;期货数据的处理上经验非常丰富,无论是历史,还是实时数据(清洗tick、分钟合成等)。
3、有企业级 股票LV2 因子(特征)计算框架(包括有强力超300个LV2因子)(生产级别、质量非常高)
1、期货行情数据落地;实时分钟数据落地
2、股票LV行情数据落地;实时分钟数据落地
3、股票交易系统;期货交易系统
4、LV2因子计算框架
5、期货、股票回测框架
6、数据处理(清洗、合成等等);数据接口封装等等;
7、后端系统(业绩追踪、交易监控等等)
股票: 华鑫反采交易系统(C++); Qmt 交易系统(python) 期货: CTP交易系统(C++)
支持数据更新、回测、看盘等集众多功能一体的综合投研平台;涵盖行情、自选、回测、实盘、交易、数据六大模块; **设计原则**:数据源可插拔(`DataProvider` 抽象层)、策略注册制(`@strategy` 装饰器 + 热重载)、CSV 优先存储、多进程加速。