15年一线编程与系统架构经验，精通 VB.NET/C# 桌面开发、Python 量化与后端服务，长期深耕金融交易领域：主导过股票多因子选股与策略回测系统、期货 CTA 策略与 1 分钟级高频回测框架、期权希腊字母风险度量与波动率曲面建模等多个实盘项目，具备严格无未来函数的数据对齐，以及滑点、手续费、冲击成本的精细化建模能力，工程覆盖行情采集、策略回测到实盘对接全链路。近年聚焦大模型应用落地，熟悉 Ollama 本地部署、RAG 知识库、Agent 工具调用与私有化推理集成，可将 LLM 能力嵌入投研与交易流程。

服务于股票、期货、期权量化交易场景，独立承担三大模块：一是策略交易，完成多因子选股、CTA 与期权波动率策略的分钟级回测，严格校验无未来函数并建模滑点与手续费；二是数据抓取统计，搭建行情、公告、龙虎榜等多源采集清洗管道与统计报表；三是大模型应用开发，基于 Ollama 本地部署实现 RAG 知识库与 Agent 工具调用。产出可复用回测框架、自动化数据管道及私有化投研助手，策略迭代周期明显缩短。