金融投资组合的高级统计风险评估
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案例介绍
项目描述：金融公司/银行/保险公司的主要权限之一是确定吸收损失的资本，无论是出于监管目的（为了遵守监管机构）还是出于经济资本目的（作为公司生存）。需要考虑的一个方面是市场风险，即由于基础组件价值变化而造成财务状况损失的风险。
个人职责：探索、实施和比较不同的统计方法，以评估金融投资组合的关键财务风险衡量指标，同时考虑时间和组件的依赖性建模。重点是不同组件的联合统计建模。主要使用方差-协方差、历史模拟以及最大期望算法预测了所选股票投资组合的风险价值，并使用不同的回测方法进行回测。
主要成果：完成全部代码部分，实现了对所选投资组合的风险价值的预测和回测，实现EM算法对参数的估计，完成论文的主题本部分。结论是正态混合分布法能有效的克服时间和组件的依赖性，在市场风险变化幅度较大时能保持较好的风险价值预测准确性，预测准确性约为98.2%。
个人职责：探索、实施和比较不同的统计方法，以评估金融投资组合的关键财务风险衡量指标，同时考虑时间和组件的依赖性建模。重点是不同组件的联合统计建模。主要使用方差-协方差、历史模拟以及最大期望算法预测了所选股票投资组合的风险价值，并使用不同的回测方法进行回测。
主要成果：完成全部代码部分，实现了对所选投资组合的风险价值的预测和回测，实现EM算法对参数的估计，完成论文的主题本部分。结论是正态混合分布法能有效的克服时间和组件的依赖性，在市场风险变化幅度较大时能保持较好的风险价值预测准确性，预测准确性约为98.2%。
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项目描述：金融公司/银行/保险公司的主要权限之一是确定吸收损失的资本，无论是出于监管目的（为了遵守监管机构）还是出于经济资本目的（作为公司生存）。需要考虑的一个方面是市场风险，即由于基础组件价值变化而造成财务状况损失的风险。
个人职责：探索、实施和比较不同的统计方法，以评估金融投资组合的关键财务风险衡量指标，同时考虑时间和组件的依赖性建模。重点是不同组件的联合统计建模。主要使用方差-协方差、历史模拟以及最大期望算法预测了所选股票投资组合的风险价值，并使用不同的回测方法进行回测。
主要成果：完成全部代码部分，实现了对所选投资组合的风险价值的预测和回测，实现EM算法对参数的估计，完成论文的主题本部分。结论是正态混合分布法能有效的克服时间和组件的依赖性，在市场风险变化幅度较大时能保持较好的风险价值预测准确性，预测准确性约为98.2%。
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