量化选股系统

金融股票案例ID：240671

海溟

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案例介绍

量化选股系统
功能概述
这是一个面向 A 股的交易执行辅助系统，当前已实现完整闭环：

自动筛选涨停后的低位候选股
回踩+横盘确认后进入待买池
生成买入/加仓/减仓/止盈/止损信号
支持持仓信号自动执行（可开关）
支持模拟挂单池（撮合成交 + 超时取消）
提供风控约束（仓位、连亏暂停、市场风险）
核心流程
每日选股：涨停池 -> 基础过滤 -> 估值/位置/风险过滤 -> 入待选池
盘中监控：待选池回踩横盘确认 -> 入待买池
信号生成：待买池 BUY 信号，持仓池 REDUCE/SELL/STOP_LOSS 信号
执行层：
买卖接口支持市价执行和挂单执行
监控任务可自动执行持仓信号
挂单超过 3 个交易日自动取消
关键策略与风控
选股过滤
非 ST
PE 在 (0, PE_RATIO_MAX]
周线、月线处于低位区间
放量与流动性满足阈值
风险名单拦截（负面、解禁）
回踩横盘
回踩幅度在 PULLBACK_MIN ~ PULLBACK_MAX
横盘最少 CONSOLIDATION_MIN_DAYS
振幅、缩量、低点结构满足要求
执行纪律
仓位上限、加仓次数和比例限制
加仓时禁止跌破横盘低点
连续亏损达到 3 次后暂停买入 7 天
减仓规则
维护 base_shares 与 add_shares
卖出优先扣减 add_shares
REDUCE 时保留底仓比例（默认 10%）
回测说明（当前版本）
回测页面走的是“候选池历史样本回放”模式：

样本来源为当前待选池（candidate_pool）
对每只样本按历史日 K 进行入场与出场模拟
输出组合收益、年化、回撤、胜率、盈亏比、期望值
注意：回测与实盘监控共享大部分核心阈值（如回踩/横盘/止盈区间），但不是逐笔逐状态的完整仿真引擎。