基本信息

案例ID:242506

技术顾问:张WH - 15年经验 - 诺基亚

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项目名称:量化交易仿真系统

所属行业:金融 - 股票

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案例介绍

针对创业板ETF(159915)的多策略择时信号系统,把 4 类技术指标合成一个 1-5 级的方向+信心指数。
判断短期(5-20 交易日)走势,输出强烈看多/看多/中性/看空/强烈看空及信心指数 0-100%,给波段/趋势交易者辅助决策。

技术栈
- 数据:akshare 拉 ETF/指数/分时/情绪,CSV 缓存到 output/data/
- 计算:pandas + numpy + TA-Lib(部分自实现)
- 回测:自研引擎,输出年化/夏普/最大回撤/胜率/盈亏比

主要能力
1. 信号生成(run_signal.py) — 当前综合信号
2. 回测(run_backtest.py) — 历史模拟交易
3. Walk-Forward(run_walk_forward.py) — 滚动训练+样本外验证,更贴近实盘
4. 参数优化(run_genetic_optimization.py) — 遗传算法找最优参数
5. 信号评估 — 准确率/盈亏分布/领先滞后/状态转移矩阵

关键参数
- SIGNAL_HORIZON = 10 交易日
- 最低信号强度要求 3 级(低于 3 视为噪声)
- 交易成本:佣金万3 + 滑点千1 + 印花税千1

风控
- 单日亏 3% 触发警告
- 连续亏 5 天暂停信号
- 多策略方向不一致连续 3 天输出中性

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