低延迟量化行情接入系统
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案例介绍
为某量化团队开发的低延迟行情接入与转发系统，基于 C++17 实现，支持 TCP/UDP 行情组播接收、协议解析、快照重建与 K 线合成。核心模块采用无锁环形队列、内存池与 CPU 亲和性优化，行情端到端延迟稳定在微秒级；通过多线程异步 IO 与断线自动重连机制，实现 7×24 小时高可用运行。本人负责整体架构设计、核心引擎编码、性能压测及线上调优，单节点可支撑日均千万级行情数据稳定处理。
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为某量化团队开发的低延迟行情接入与转发系统，基于 C++17 实现，支持 TCP/UDP 行情组播接收、协议解析、快照重建与 K 线合成。核心模块采用无锁环形队列、内存池与 CPU 亲和性优化，行情端到端延迟稳定在微秒级；通过多线程异步 IO 与断线自动重连机制，实现 7×24 小时高可用运行。本人负责整体架构设计、核心引擎编码、性能压测及线上调优，单节点可支撑日均千万级行情数据稳定处理。
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