期货策略回测系统
案例介绍
> Futures Research and Analysis System
一个基于 Python 的期货量化交易策略回测与模拟交易框架，支持多策略、动态参数优化、K线可视化等功能。
## 功能特性
### 回测功能
- **简单回测**：单策略单参数回测，用于验证策略逻辑正确性
- **动态参数回测**：支持参数定期优化与自动切换，适应市场变化
- **参数寻优回测**：批量遍历参数组合，寻找最优的【优化频率+检查频率】组合
- **动态策略回测**：多子策略动态切换，始终运行表现最优的子策略
- **多策略并行回测**：多策略组合回测，资金合并统计
### 模拟交易功能
- **实时行情抓取**：基于 Wind API 的分时段行情订阅与存储
- **模拟交易执行**：与实盘一致的交易逻辑，支持开仓、平仓、移仓
- **每日绩效统计**：自动记录资产净值、持仓、交易明细
### 绩效分析
- 年化收益率、夏普比率、最大回撤
- 胜率、盈亏比、累计收益
- Top-N 最大回撤周期分析
- 综合绩效评分机制
### 可视化
- K 线图 + 买卖点标注
- 技术指标叠加展示（MA、BOLL、CCI 等）
期货策略回测系统
案例介绍
# FRAS - 期货策略研究与分析系统
> Futures Research and Analysis System
一个基于 Python 的期货量化交易策略回测与模拟交易框架，支持多策略、动态参数优化、K线可视化等功能。
## 功能特性
### 回测功能
- **简单回测**：单策略单参数回测，用于验证策略逻辑正确性
- **动态参数回测**：支持参数定期优化与自动切换，适应市场变化
- **参数寻优回测**：批量遍历参数组合，寻找最优的【优化频率+检查频率】组合
- **动态策略回测**：多子策略动态切换，始终运行表现最优的子策略
- **多策略并行回测**：多策略组合回测，资金合并统计
### 模拟交易功能
- **实时行情抓取**：基于 Wind API 的分时段行情订阅与存储
- **模拟交易执行**：与实盘一致的交易逻辑，支持开仓、平仓、移仓
- **每日绩效统计**：自动记录资产净值、持仓、交易明细
### 绩效分析
- 年化收益率、夏普比率、最大回撤
- 胜率、盈亏比、累计收益
- Top-N 最大回撤周期分析
- 综合绩效评分机制
### 可视化
- K 线图 + 买卖点标注
- 技术指标叠加展示（MA、BOLL、CCI 等）
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