C++量化交易与回测系统

金融股票案例ID：249799

小彭老师

2 年经验· 海南思睿

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案例介绍

在私募基金担任高级策略IT工程师期间，负责A股量化交易系统研发与策略工程化，覆盖行情处理、订单簿构建、策略计算、交易执行及回测验证，具备从研究原型到实盘部署的完整开发经验。

行情与交易系统：处理逐笔行情数据，构建订单簿与订单生命周期管理逻辑，将Python研究逻辑转化为C++事件驱动程序。围绕关键处理链路，自研无锁队列，结合CPU隔核、绑核和用户态网络旁路优化，降低通信与计算开销；实现策略信号触发、订单执行及撤单风控。

策略与回测系统：独立完成集合竞价策略开发，自研C++订单簿引擎与资金分配模块，使用451天样本外数据进行验证。回测考虑真实撮合规则、交易费用、滑点和执行延迟，并开展延迟压力测试，评估策略在不同执行条件下的表现。

数据处理与研究工具：使用ClickHouse管理行情数据，结合Python、Polars、LightGBM、Optuna及MLflow完成数据处理、模型实验、参数搜索与结果跟踪。

项目体现了高性能C++开发、金融数据处理、策略工程化及系统性能优化能力，可支持交易规则实现、行情接口对接、回测工具开发和现有交易程序维护等需求。