黄嘉豪
量化研究员
广发期货有限公司 · 1年经验
日薪：
￥500/8h
地点：
广州 天河
时间：
下班后周六周日
信用行为
0
接单数
0
评价数
2
收藏数
技术能力
本人本科就读于中山大学数学与应用数学专业，辅修金融学；说是就读于美国的伊利诺伊大学香槟分校金融工程专业。目前就职于广州某前十期货公司的量化研究员，已经通过cfa二级及frm全部考试，有扎实的数理基础和对金融市场有初步整体的认知。本人比较熟悉python，大部分策略开发都是通过python完成；也有通过c++完成期权以及利率衍生品的复杂定价。
我在券商、公募基金、私募基金和期货公司都有实习和工作的经历。对多因子选股、机器学习选股、期权波动率交易、数字加密货币高频交易都有所研究并有出色的回测效果和实战成绩。
我对机器学习的研究并不仅限于调试参数，而是尝试通过理解算法而得出交易的逻辑。同时我对期权较为熟悉，熟知各类奇异期权的定价和对波动率有过深入研究。
我在券商、公募基金、私募基金和期货公司都有实习和工作的经历。对多因子选股、机器学习选股、期权波动率交易、数字加密货币高频交易都有所研究并有出色的回测效果和实战成绩。
我对机器学习的研究并不仅限于调试参数，而是尝试通过理解算法而得出交易的逻辑。同时我对期权较为熟悉，熟知各类奇异期权的定价和对波动率有过深入研究。
项目经验
广发证券投资银行部数据分析助理：通过对正在ipo公司的数百万用户的数据进行分析，发现他们充值或者登陆的异常行为，并协助投行分析师进行尽职调查。
Trexquant LP，alpha研究员：通过复现研报和阅读专业书籍资料的方式，发现高ic值和高ir值的因子，在所有实习生中排名前20%。
诺德基金管理有限公司研究助理：协助fof投资总监开发fof产品，通过分析基金经理的持仓特点、行业配置特点等发现优质基金经理。研究adaboost和随机森林两种机器学习方法在a股中的应用并进行策略回测。
RCM Alternative，量化研究助理：带领团队进行数字加密货币交易策略开发。尝试使用高频策略、配对交易策略、量价策略等开发出有效策略；最终使用量化策略得到3.6的夏普值。
金瑞前海资本otc期权交易员：负责结构化产品的定价，主要涉及亚式期权、障碍期权、单鲨、双鲨和滚雪球，为公司赚取超20%的收益率。为公司独自设计了数据台账系统。
广发期货有限公司量化研究员：尝试把商品内外盘和人民币远期汇率结合起来，研究套利策略。参与研究商品期货高频交易策略，通过高频交易赚取手续费返还实现稳定盈利。开发国内指数的vix指数以及黑天鹅指数，研究波动率锥交易策略和波动率倾斜交易策略，其中波动率锥交易策略盈利稳定。
Trexquant LP，alpha研究员：通过复现研报和阅读专业书籍资料的方式，发现高ic值和高ir值的因子，在所有实习生中排名前20%。
诺德基金管理有限公司研究助理：协助fof投资总监开发fof产品，通过分析基金经理的持仓特点、行业配置特点等发现优质基金经理。研究adaboost和随机森林两种机器学习方法在a股中的应用并进行策略回测。
RCM Alternative，量化研究助理：带领团队进行数字加密货币交易策略开发。尝试使用高频策略、配对交易策略、量价策略等开发出有效策略；最终使用量化策略得到3.6的夏普值。
金瑞前海资本otc期权交易员：负责结构化产品的定价，主要涉及亚式期权、障碍期权、单鲨、双鲨和滚雪球，为公司赚取超20%的收益率。为公司独自设计了数据台账系统。
广发期货有限公司量化研究员：尝试把商品内外盘和人民币远期汇率结合起来，研究套利策略。参与研究商品期货高频交易策略，通过高频交易赚取手续费返还实现稳定盈利。开发国内指数的vix指数以及黑天鹅指数，研究波动率锥交易策略和波动率倾斜交易策略，其中波动率锥交易策略盈利稳定。
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黄嘉豪
量化研究员 · 1年经验 · 广发期货有限公司
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技术能力
本人本科就读于中山大学数学与应用数学专业，辅修金融学；说是就读于美国的伊利诺伊大学香槟分校金融工程专业。目前就职于广州某前十期货公司的量化研究员，已经通过cfa二级及frm全部考试，有扎实的数理基础和对金融市场有初步整体的认知。本人比较熟悉python，大部分策略开发都是通过python完成；也有通过c++完成期权以及利率衍生品的复杂定价。
我在券商、公募基金、私募基金和期货公司都有实习和工作的经历。对多因子选股、机器学习选股、期权波动率交易、数字加密货币高频交易都有所研究并有出色的回测效果和实战成绩。
我对机器学习的研究并不仅限于调试参数，而是尝试通过理解算法而得出交易的逻辑。同时我对期权较为熟悉，熟知各类奇异期权的定价和对波动率有过深入研究。
我在券商、公募基金、私募基金和期货公司都有实习和工作的经历。对多因子选股、机器学习选股、期权波动率交易、数字加密货币高频交易都有所研究并有出色的回测效果和实战成绩。
我对机器学习的研究并不仅限于调试参数，而是尝试通过理解算法而得出交易的逻辑。同时我对期权较为熟悉，熟知各类奇异期权的定价和对波动率有过深入研究。
项目经验
广发证券投资银行部数据分析助理：通过对正在ipo公司的数百万用户的数据进行分析，发现他们充值或者登陆的异常行为，并协助投行分析师进行尽职调查。
Trexquant LP，alpha研究员：通过复现研报和阅读专业书籍资料的方式，发现高ic值和高ir值的因子，在所有实习生中排名前20%。
诺德基金管理有限公司研究助理：协助fof投资总监开发fof产品，通过分析基金经理的持仓特点、行业配置特点等发现优质基金经理。研究adaboost和随机森林两种机器学习方法在a股中的应用并进行策略回测。
RCM Alternative，量化研究助理：带领团队进行数字加密货币交易策略开发。尝试使用高频策略、配对交易策略、量价策略等开发出有效策略；最终使用量化策略得到3.6的夏普值。
金瑞前海资本otc期权交易员：负责结构化产品的定价，主要涉及亚式期权、障碍期权、单鲨、双鲨和滚雪球，为公司赚取超20%的收益率。为公司独自设计了数据台账系统。
广发期货有限公司量化研究员：尝试把商品内外盘和人民币远期汇率结合起来，研究套利策略。参与研究商品期货高频交易策略，通过高频交易赚取手续费返还实现稳定盈利。开发国内指数的vix指数以及黑天鹅指数，研究波动率锥交易策略和波动率倾斜交易策略，其中波动率锥交易策略盈利稳定。
Trexquant LP，alpha研究员：通过复现研报和阅读专业书籍资料的方式，发现高ic值和高ir值的因子，在所有实习生中排名前20%。
诺德基金管理有限公司研究助理：协助fof投资总监开发fof产品，通过分析基金经理的持仓特点、行业配置特点等发现优质基金经理。研究adaboost和随机森林两种机器学习方法在a股中的应用并进行策略回测。
RCM Alternative，量化研究助理：带领团队进行数字加密货币交易策略开发。尝试使用高频策略、配对交易策略、量价策略等开发出有效策略；最终使用量化策略得到3.6的夏普值。
金瑞前海资本otc期权交易员：负责结构化产品的定价，主要涉及亚式期权、障碍期权、单鲨、双鲨和滚雪球，为公司赚取超20%的收益率。为公司独自设计了数据台账系统。
广发期货有限公司量化研究员：尝试把商品内外盘和人民币远期汇率结合起来，研究套利策略。参与研究商品期货高频交易策略，通过高频交易赚取手续费返还实现稳定盈利。开发国内指数的vix指数以及黑天鹅指数，研究波动率锥交易策略和波动率倾斜交易策略，其中波动率锥交易策略盈利稳定。
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