本系统为高频交易策略研发而设计,核心功能是将交易所下发的逐笔成交与逐笔委托数据,实时或离线构建出任意时间切片的全景订单簿。系统支持自定义时间切片粒度(毫秒/微秒级),并能精确还原每一时刻的买卖盘口深度。同时,内置了数据恢复机制,可在数据异常或丢失时,基于原始日志快速重建订单簿状态
本系统为R&L Technology开发,面向Crypto市场(BTC/ETH等)的多交易所高频策略。策略核心为做市与对冲:在多个交易所(Binance、OKX、Bybit)同时挂出限价单赚取买卖价差,并实时对冲库存风险。系统从零开始搭建,包括基础数据结构的定义、事件驱动
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