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杭州C++兼职程序员

ID：302566

牛小排

C++后端开发

公司信息：
MicroStrategy

工作经验：
12年

兼职日薪：
1500元/8小时

兼职时间：
下班后
周六
周日

所在区域：
杭州
余杭

技术能力

浙江大学计算机本科&硕士，12年以上C++后端开发经验，兼具金融与互联网双行业背景
深耕C++领域，擅长低延迟、高可用、高性能交易系统架构设计与开发
熟悉股票、期货、期权及Crypto（BTC/ETH等）多种金融交易品种
精通高频交易（HFT）系统全链路优化，可集成交易所/券商API及基于FPGA的行情数据
具备从零到一搭建完整交易框架的能力，涵盖数据结构定义、策略实现、前端连通及数据库整合
主导GitHub仓库CI/CD DevOps流水线，实现自动化构建、部署及单元测试框架
编程理念：质量优先、架构先行，注重可扩展性、易用性与健壮性

项目经验

R&L Technology（新加坡远程）：主导开发跨多交易所C++ Crypto交易策略程序（做市/对冲），专注高频链路低延迟优化。从基础数据结构起步，独立完成策略框架搭建、填充实现，并连通前端界面与数据库，实现端到端交易闭环

杭州希格斯投资（近6年）：

独立开发逐笔行情数据构建系统（支持自定义订单薄切片与数据恢复机制）
开发用于回测的模拟交易所环境及交易平台（含仿真混合Alpha延迟零数据生成系统，稳定运行近3年无重大事故）
开发期货建仓/展期算法
参与低延迟交易平台建设，集成交易所接口和FPGA行情，为高频策略提供基础设施

案例展示

高性能订单簿切片与数据恢复引擎

本系统为高频交易策略研发而设计，核心功能是将交易所下发的逐笔成交与逐笔委托数据，实时或离线构建出任意时间切片的全景订单簿。系统支持自定义时间切片粒度（毫秒/微秒级），并能精确还原每一时刻的买卖盘口深度。同时，内置了数据恢复机制，可在数据异常或丢失时，基于原始日志快速重建订单簿状态
跨交易所高频做市与对冲交易系统

本系统为R&L Technology开发，面向Crypto市场（BTC/ETH等）的多交易所高频策略。策略核心为做市与对冲：在多个交易所（Binance、OKX、Bybit）同时挂出限价单赚取买卖价差，并实时对冲库存风险。系统从零开始搭建，包括基础数据结构的定义、事件驱动