高性能订单簿切片与数据恢复引擎
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案例介绍
本系统为高频交易策略研发而设计，核心功能是将交易所下发的逐笔成交与逐笔委托数据，实时或离线构建出任意时间切片的全景订单簿。系统支持自定义时间切片粒度（毫秒/微秒级），并能精确还原每一时刻的买卖盘口深度。同时，内置了数据恢复机制，可在数据异常或丢失时，基于原始日志快速重建订单簿状态，确保回测与实盘研究的数据一致性与可靠性。系统采用C++实现，内存零拷贝设计，单节点可处理百万级逐笔消息/秒，延迟控制在微秒以内。该项目稳定运行近3年无重大事故，为公司多支高频策略提供了坚实的数据基础。
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本系统为高频交易策略研发而设计，核心功能是将交易所下发的逐笔成交与逐笔委托数据，实时或离线构建出任意时间切片的全景订单簿。系统支持自定义时间切片粒度（毫秒/微秒级），并能精确还原每一时刻的买卖盘口深度。同时，内置了数据恢复机制，可在数据异常或丢失时，基于原始日志快速重建订单簿状态，确保回测与实盘研究的数据一致性与可靠性。系统采用C++实现，内存零拷贝设计，单节点可处理百万级逐笔消息/秒，延迟控制在微秒以内。该项目稳定运行近3年无重大事故，为公司多支高频策略提供了坚实的数据基础。
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