跨交易所高频做市与对冲交易系统
案例介绍
跨交易所高频做市与对冲交易系统
案例介绍
本系统为R&L Technology开发，面向Crypto市场（BTC/ETH等）的多交易所高频策略。策略核心为做市与对冲：在多个交易所（Binance、OKX、Bybit）同时挂出限价单赚取买卖价差，并实时对冲库存风险。系统从零开始搭建，包括基础数据结构的定义、事件驱动的策略框架、WebSocket行情接入、REST与WebSocket下单接口封装、动态风险管理模块以及前端实时监控界面。全链路追求低延迟，网络层使用epoll + 缓冲区优化，订单处理从行情到下单的平均耗时控制在20微秒以内。系统还集成了PostgreSQL数据库存储历史订单与成交记录，并支持策略参数的动态调整与热加载。通过该平台，实现了日均数百万美元的交易量，并保持稳定盈利。
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