fitness-boy的案例列表
蒙特卡洛期权定价
对波动率建模，然后利用BSM、二叉树、蒙特卡洛模拟分别对期权进行定价。 期权平价模型原理：受托买入期权组合与受保护卖出期权组合具有相同的效用，其中受托买入期权组合是行权价格为X的买入期权和到期支付金额为X的零息债券构成的组合，受保护卖出期权组合是行权价格为X的卖出期权和对应数量的标的资产构成的组合。
海龟交易系统
在趋势信号的扑捉上，海龟交易法则使用了一个非常重要的技术指标—唐奇安通道（Donchian channel）。这个通道很类似我们熟悉的布林通道（Bollinger Bands），只是在具体计算方式上有些不一样。 唐奇安通道指标是Richard Donchian发明的，由3条不同颜色的曲线组成，该指标用周期（一般都是20，有的平台系统设置时可以改变的，有的则设置的不可以）内的最高价和最低价来显示市场价格的波动性，当其通道窄时表示市场波动较小，反之通道宽则表示市场波动比较大。
案例判断参考
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蒙特卡洛期权定价
对波动率建模，然后利用BSM、二叉树、蒙特卡洛模拟分别对期权进行定价。 期权平价模型原理：受托买入期权组合与受保护卖出期权组合具有相同的效用，其中受托买入期权组合是行权价格为X的买入期权和到期支付金额为X的零息债券构成的组合，受保护卖出期权组合是行权价格为X的卖出期权和对应数量的标的资产构成的组合。...
海龟交易系统
在趋势信号的扑捉上，海龟交易法则使用了一个非常重要的技术指标—唐奇安通道（Donchian channel）。这个通道很类似我们熟悉的布林通道（Bollinger Bands），只是在具体计算方式上有些不一样。 唐奇安通道指标是Richard Donchian发明的，由3条不同颜色的曲线组成，该指标用周期（一般都是20，有的平台系统设置时可以改变的，有的则设置的不可以）内的最高价和最低价来显示市场价格的波动性，当其通道窄时表示市场波动较小，反之通道宽则表示市场波动比较大。...
