蒙特卡洛期权定价
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案例介绍
对波动率建模，然后利用BSM、二叉树、蒙特卡洛模拟分别对期权进行定价。
期权平价模型原理：受托买入期权组合与受保护卖出期权组合具有相同的效用，其中受托买入期权组合是行权价格为X的买入期权和到期支付金额为X的零息债券构成的组合，受保护卖出期权组合是行权价格为X的卖出期权和对应数量的标的资产构成的组合。
期权平价模型原理：受托买入期权组合与受保护卖出期权组合具有相同的效用，其中受托买入期权组合是行权价格为X的买入期权和到期支付金额为X的零息债券构成的组合，受保护卖出期权组合是行权价格为X的卖出期权和对应数量的标的资产构成的组合。
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对波动率建模，然后利用BSM、二叉树、蒙特卡洛模拟分别对期权进行定价。
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