西瑞的案例列表
期权最优组合保证金算法
期权策略（option strategies）是指同时买入或卖出两张或两张以上参数不同的期权合约。市场中常用的期权策略包括牛市价差（Bull Spreads）策略、熊市价差（Bear Spreads）策略、跨式（Straddle）策略、宽跨式（Strangle）策略等。对于许多期权策略组合，其组合的风险远低于单个合约风险，所以可根据组合的风险收取策略组合保证金。当投资者持有大量期权合约时，如何将其持有的合约组合成期权策略，就成了投资者亟待解决的问题。我们对这一问题进行了研究，提出了期权最优组合保证金算法，并使用python软件进行了实现。这一项目由我独立完成，使用Python编写了算法，并进行
证券市场排名研究
证券市场指数是根据各个国家（地区）的证券市场发展情况对其进行排名。首先收集了24个相关指标，分别属于4个一级指标和13个二级指标。采用分层汇总，即，首先通过算术平均的方式算出每个国家13个二级指标的分数，再使用算术平均得出4个一级指标的分数，最后使用加权平均的方式得出证券市场排名。为了确保算法的稳健性，我们使用了蒙特卡洛模拟，在不同权重下计算了每个国家和地区的排名，最终发现算法相对文件（图0）。我在项目中承担了算法设计、数据处理和数据可视化等工作，并且参与了文档的撰写。数据处理和可视化由R语言完成，部分代码可见图4和图5。
案例判断参考
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期权最优组合保证金算法
期权策略（option strategies）是指同时买入或卖出两张或两张以上参数不同的期权合约。市场中常用的期权策略包括牛市价差（Bull Spreads）策略、熊市价差（Bear Spreads）策略、跨式（Straddle）策略、宽跨式（Strangle）策略等。对于许多期权策略组合，其组合的风险远低于单个合约风险，所以可根据组合的风险收取策略组合保证金。当投资者持有大量期权合约时，如何将其持有的合约组合成期权策略，就成了投资者亟待解决的问题。我们对这一问题进行了研究，提出了期权最优组合保证金算法，并使用python软件进行了实现。这一项目由我独立完成，使用Python编写了算法，并进行...
证券市场排名研究
证券市场指数是根据各个国家（地区）的证券市场发展情况对其进行排名。首先收集了24个相关指标，分别属于4个一级指标和13个二级指标。采用分层汇总，即，首先通过算术平均的方式算出每个国家13个二级指标的分数，再使用算术平均得出4个一级指标的分数，最后使用加权平均的方式得出证券市场排名。为了确保算法的稳健性，我们使用了蒙特卡洛模拟，在不同权重下计算了每个国家和地区的排名，最终发现算法相对文件（图0）。我在项目中承担了算法设计、数据处理和数据可视化等工作，并且参与了文档的撰写。数据处理和可视化由R语言完成，部分代码可见图4和图5。...
