期权最优组合保证金算法
案例介绍
期权最优组合保证金算法
案例介绍
期权策略（option strategies）是指同时买入或卖出两张或两张以上参数不同的期权合约。市场中常用的期权策略包括牛市价差（Bull Spreads）策略、熊市价差（Bear Spreads）策略、跨式（Straddle）策略、宽跨式（Strangle）策略等。对于许多期权策略组合，其组合的风险远低于单个合约风险，所以可根据组合的风险收取策略组合保证金。当投资者持有大量期权合约时，如何将其持有的合约组合成期权策略，就成了投资者亟待解决的问题。我们对这一问题进行了研究，提出了期权最优组合保证金算法，并使用python软件进行了实现。这一项目由我独立完成，使用Python编写了算法，并进行了实证分析，撰写了论文。
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