SentiMarket是一个专注于金融领域新闻情绪分析的深度学习工具。本项目旨在通过对bert-base-uncased模型进行精细微调，打造一个能够高精度、自动化地判断金融新闻标题情感倾向（积极或消极）的智能系统。为了方便用户直观体验模型效果，项目还提供了一个基于Gradio的实时交互式Web演示界面。

我在该项目中担任独立开发者角色，全面负责了从数据集构建、手动标注、模型训练与微调、性能评估优化到交互式Web应用开发的全部工作。

核心技术与创新点：
模型精细微调与优化：项目并非简单应用预训练模型，而是针对金融文本的独特性质，在包含309条手动标注新闻标题的自定义高质量数据集上对bert-base-uncased模型进行了深度微调。
数据驱动的性能极致优化：在初次微调达到90.3%的验证准确率后，我通过对模型输出的置信度进行深入分析，创造性地调整了分类决策阈值。基于F1分数的最大化原则，找到了0.7707的最佳阈值，最终在验证集上实现了100%的完美分类准确率，展现了在模型优化方面的深度实践能力。
高质量自定义数据集：项目的成功基石是高质量的数据。我亲自构建并标注了一个包含309条金融新闻标题的数据集，并特别注意保持积极与消极样本的平衡，有效避免了模型偏见，确保了分类器的可靠性。

项目主要亮点与功能：
高精度情感分类：经过优化，模型能够精准识别金融新闻标题中的情感色彩，为量化分析市场情绪提供可靠依据。
交互式Web演示：通过Gradio快速搭建了用户友好的Web界面，任何人都可以输入金融新闻标题，实时获得模型的情感分析结果，极大地增强了项目的展示性和易用性。
专业化的性能评估：利用Scikit-learn、Matplotlib/Seaborn等工具，对模型性能进行了全面的评估与可视化，包括生成混淆矩阵图，清晰地展示了模型在优化前后的性能跃迁。

技术栈：
后端与模型：Python, TensorFlow/Keras, Hugging Face Transformers
Web演示：Gradio
数据分析与可视化：Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn
版本控制：Git, Git LFS