量化智能低延时交易系统
案例介绍
自主设计并实现端到端量化交易系统：Market Data → Strategy → OMS → Gateway
→ Exchange
后端采用 C++ 实现交易核心逻辑，前端构建实时 Quant Terminal 用于系统监控、策略
管理与风控操作
在关键链路（Market→Strategy、Strategy→OMS）引入 无锁 SPSC Ring Buffer，显
著降低线程通信延迟与抖动
对交易系统进行分段延迟埋点（E2E / Gateway / Strategy / OMS），实现微秒级
latency 可视化
支持多策略并行运行、订单生命周期管理（ACK / Pending / Cancel / Filled）
实现 Risk Control 模块，包含 Emergency Kill Switch、批量撤单与强制平仓机制
前后端完全解耦，交易核心可独立运行，Web 端仅作为控制面与可观测性界面
GMGN DexArb｜Rust + TypeScript + Solidity + React
搭建“发现价差→路径计算→合约执行→前端可视化”闭环：Rust 高频扫描 + TS 监控聚合
DexScreener/GMGN + Solidity 路由合约执行 V2/V3 跨池套利 + React/Vite 移动端 UI。
路径策略：将汇率/费率/滑点转为负对数权重，Dijkstra/Beam Search（限 hop）求最大
乘积收益路径，执行前链上 quoter 复算校验利润 > Gas + 滑点。
风控与记录：利润阈值、Gas/滑点双保护，套利历史与钱包变动追踪。
部署：前端 HashRouter 适配 GH Pages/本地预览，后端/监控服务可本地或容器化部
署。
使用Solidity编写智能合约实现跨dex交易路由，完成从链下计算到链上执行的全流程自
动化
量化智能低延时交易系统
案例介绍
Quant Terminal｜低延迟量化交易系统｜C++17 / LockFree / WebSocket / OMS / React
自主设计并实现端到端量化交易系统：Market Data → Strategy → OMS → Gateway
→ Exchange
后端采用 C++ 实现交易核心逻辑，前端构建实时 Quant Terminal 用于系统监控、策略
管理与风控操作
在关键链路（Market→Strategy、Strategy→OMS）引入 无锁 SPSC Ring Buffer，显
著降低线程通信延迟与抖动
对交易系统进行分段延迟埋点（E2E / Gateway / Strategy / OMS），实现微秒级
latency 可视化
支持多策略并行运行、订单生命周期管理（ACK / Pending / Cancel / Filled）
实现 Risk Control 模块，包含 Emergency Kill Switch、批量撤单与强制平仓机制
前后端完全解耦，交易核心可独立运行，Web 端仅作为控制面与可观测性界面
GMGN DexArb｜Rust + TypeScript + Solidity + React
搭建“发现价差→路径计算→合约执行→前端可视化”闭环：Rust 高频扫描 + TS 监控聚合
DexScreener/GMGN + Solidity 路由合约执行 V2/V3 跨池套利 + React/Vite 移动端 UI。
路径策略：将汇率/费率/滑点转为负对数权重，Dijkstra/Beam Search（限 hop）求最大
乘积收益路径，执行前链上 quoter 复算校验利润 > Gas + 滑点。
风控与记录：利润阈值、Gas/滑点双保护，套利历史与钱包变动追踪。
部署：前端 HashRouter 适配 GH Pages/本地预览，后端/监控服务可本地或容器化部
署。
使用Solidity编写智能合约实现跨dex交易路由，完成从链下计算到链上执行的全流程自
动化
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