低延迟量化交易系统（C++）
案例介绍
一套从Level2行情接入到交易执行的完整量化交易系统，C++自研低延迟引擎，实盘承载大资金运行。
系统核心能力：
低延迟引擎：端到端延迟<10ms，吞吐>5万笔/秒
无锁并发：moodycamel无锁队列 + CPU绑核 + 线程亲和性
O(1)查找：预分配股票槽位 + thread_local热缓存，命中率>90%
缓存优化：64字节对齐消除伪共享 + prefetch预取指令
编译优化：强制内联 + 分支预测 + -O3 -march=native
全链路工具链：
行情接入：Level2逐笔成交/委托（TORA API）
交易执行：自动下单/撤单/重试闭环
风控管理：单票仓位限制 + 回撤控制
回测框架：Python TICK级逐笔回测，Pandas+MongoDB存储，代码与实盘共用
监控看板：涨停梯队/封单变化/炸板监控实时渲染
同花顺联动：预警自动同步自选，延迟≤1秒
我能提供的服务：
量化交易系统全栈开发/优化
低延迟性能调优（延迟/吞吐/缓存）
券商API/行情源对接
Python回测框架搭建
现有系统Bug修复与重构
技术栈： C++17/20、Python、无锁编程、MongoDB、Level2/TORA API
低延迟量化交易系统（C++）
案例介绍
低延迟量化交易系统（C++） | 大资金实盘验证 | 全链路自研
一套从Level2行情接入到交易执行的完整量化交易系统，C++自研低延迟引擎，实盘承载大资金运行。
系统核心能力：
低延迟引擎：端到端延迟<10ms，吞吐>5万笔/秒
无锁并发：moodycamel无锁队列 + CPU绑核 + 线程亲和性
O(1)查找：预分配股票槽位 + thread_local热缓存，命中率>90%
缓存优化：64字节对齐消除伪共享 + prefetch预取指令
编译优化：强制内联 + 分支预测 + -O3 -march=native
全链路工具链：
行情接入：Level2逐笔成交/委托（TORA API）
交易执行：自动下单/撤单/重试闭环
风控管理：单票仓位限制 + 回撤控制
回测框架：Python TICK级逐笔回测，Pandas+MongoDB存储，代码与实盘共用
监控看板：涨停梯队/封单变化/炸板监控实时渲染
同花顺联动：预警自动同步自选，延迟≤1秒
我能提供的服务：
量化交易系统全栈开发/优化
低延迟性能调优（延迟/吞吐/缓存）
券商API/行情源对接
Python回测框架搭建
现有系统Bug修复与重构
技术栈： C++17/20、Python、无锁编程、MongoDB、Level2/TORA API
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