量化策略回测交易系统
案例介绍
量化策略回测交易系统
案例介绍
一套纯 Python 的量化策略回测与模拟盘系统，用真实行情数据验证买卖策略的有效性。我负责整体后端架构与开发：设计了配置化（config.yaml）驱动的运行框架，支持 backtest（历史回测）、paper（实时行情 + 虚拟资金）两种模式；内置双均线交叉、RSI、动量等多种策略，并采用可插拔的策略注册机制，新增策略只需实现函数并注册即可，无需改动核心代码。系统对接行情数据源拉取标的数据，自动产生买卖信号、模拟成交并计算收益曲线，集成 Telegram / 邮件实时通知，支持 Docker Compose 一键部署长期运行。出于风控考虑，真实下单模式被刻意禁用以保护本金。项目体现了模块解耦、可扩展架构设计、数据处理与部署运维等后端工程能力。
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