ETF 量化回测与模拟交易系统
案例介绍
ETF 量化回测与模拟交易系统
案例介绍
独立设计并开发面向 ETF 策略研究的量化模拟交易平台，使用 Python、FastAPI、Pandas、LightGBM 与 AKShare 完成真实历史行情管理、特征构建、模型训练、策略回测及前向模拟。平台支持训练池、交易池和独立基准配置，可运行核心组合、动量轮动及 AI 预测等策略，并通过滚动训练和跨年度样本外评估降低未来数据泄漏风险。交易引擎模拟 100 股整手、佣金、最低收费、滑点、持仓上限、停牌及开盘跳空等真实约束；研究台集中展示资金曲线、净收益、最大回撤、年度表现、标的贡献、交易成本、买卖记录和基准对比，并支持历史数据下载合并、策略参数配置、结果导出及前向模拟账户同步，为量化策略验证、风险评估和交易复盘提供完整工具链。
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