期权数据获取
案例介绍
针对不同数据源的接口和字段差异，实现并发采集、失败重试、数值转换及字段统一；解析期权合约代码，提取品种、标的期货合约、看涨看跌类型和行权价，形成可用于后续分析的结构化数据集。
数据处理过程中，按交易场所、交易日和合约进行去重，检查交易日覆盖、价格关系及成交持仓数据，并将期权记录与同日标的期货进行匹配。保留原始空值和零值，输出分交易场所CSV、每日记录统计、质量检查报告及字段说明，为历史行情分析和策略研究提供数据基础。
期权数据获取
案例介绍
面向商品期权研究与历史回测的数据准备需求，搭建基于 Python 的历史行情采集与清洗流程，整合上期所、上海国际能源交易中心、大商所、郑商所及广期所的公开行情数据。交付版本覆盖2021年10月至2026年10月，累计整理约1823万条期权日行情记录，广期所从期权上市日起纳入。
针对不同数据源的接口和字段差异，实现并发采集、失败重试、数值转换及字段统一；解析期权合约代码，提取品种、标的期货合约、看涨看跌类型和行权价，形成可用于后续分析的结构化数据集。
数据处理过程中，按交易场所、交易日和合约进行去重，检查交易日覆盖、价格关系及成交持仓数据，并将期权记录与同日标的期货进行匹配。保留原始空值和零值，输出分交易场所CSV、每日记录统计、质量检查报告及字段说明，为历史行情分析和策略研究提供数据基础。
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