1. 基于LSTM网络的金融时序数据预测与量化策略研究
项目描述: 旨在通过深度学习模型(LSTM)对期货交易数据进行高频价格走势预测,为自动化交易提供高胜率的信号源。项目采用可配置化的工作流(YAML管理),实现了从数据处理、特征工程、模型训练、超参数优化到多维度评估验证的全流程。
数据工程与系统:设计并实现了一套鲁棒的交易所L2行情数据监听系统(WebSocket),包含自动重连与数据校验机制,确保了亿级金融数据的实时、稳定与高质量采集 。高效完成对1.2亿条原始数据的聚合、清洗与归一化处理。
模型构建与严苛验证:基于PyTorch搭建并训练了多层LSTM时序预测模型,并通过Optuna进行超参数搜索(如学习率、隐藏层维度、窗口大小等)进行系统性调优 。
模型迭代(SHAP分析):利用SHAP进行深度可解释性分析,揭示了模型存在极端的新近性偏好(Recency Bias),决策权重压倒性地集中在距离预测点最近的1-5个时间步。分析明确了特征的有效性层级。
2. 智能翻译与润色AI Agent
项目描述: 基于LangChain框架设计并实现了一个自动化的多语言处理AI Agent 。该智能体能够接收文本输入后,自动执行“语种识别-目标语言初译-风格化润色”的链式工作流,将大模型能力有效落地为具体的应用场景 。
深入应用提示词工程(Prompt Engineering),特别是通过Few-shot示例引导,显著提升了模型在翻译任务中的准确性、流畅度及特定风格的遵循能力 。
使用Gradio将AI Agent的能力封装为一个带有可视化交互界面的Web应用,实现了项目的端到端功能验证和效果展示 。
3. 开源大模型私有化部署与性能优化
项目描述: 独立在云服务器上完成了深度学习环境的搭建(配置CUDA、PyTorch等),成功部署了包括ChatGLM3-6B在内的多款开源大语言模型,并解决了部署过程中的环境配置与依赖冲突问题 。
性能优化实践: 深入研究并应用了4-bit量化技术对已部署模型进行推理优化。在模型回答效果基本无损的情况下,成功将显存占用降低了约70%,同时有效提升了模型的推理速度,为后续AI应用的开发提供了高性能、低成本的底层算力支持 。