A 股 ETF 稳健轮动量化交易系统 本项目是一套专为 A 股 ETF 市场设计的全自动量化交易系统,核心目标是在控制回撤的前提下,实现中长期稳健复利。系统基于经典的动量 + 趋势跟踪策略框架,通过 Python 在聚宽平台实现了从数据清洗、因子计算、标的筛选到自动下单与风险控制的全流程闭环。 在项目中,我独立负责了策略架构设计与实盘适配优化的核心工作: 策略精简与去拟合:摒弃了传统策略中大量冗余的过滤条件与复杂参数,仅保留动量、趋势、流动性和 ATR 止损四大核心模块,从根源上降低了过拟合风险,提升了策略在不同市场环境下的泛化能力。 实盘交易适配:针对量化策略回测与实盘差异的痛点,我...