三年投资行业经验,曾在东吴证券任职,深度参与A股及港股市场的数据分析与行情研究,熟悉证券市场的基础运作逻辑与投资研究框架。
技术层面,熟练掌握 Python 编程,擅长使用 AI Agent 辅助开发,能够高效完成量化策略的代码编写、数据回测及结果可视化。常用技术栈包括 Pandas、NumPy 进行数据处理,akshare / tushare 获取行情数据,matplotlib 生成回测图表。通过 AI 编程工具可快速搭建完整的策略回测框架,显著缩短开发周期。
经验与技术结合,能独立完成数据获取、策略实现、回测分析的全流程量化开发任务,出活快、沟通成本低。
A 股多因子选股回测系统
用 Python 搭建了一套多因子选股模型,从 akshare 拉全市场日线数据,选取市盈率、市净率、动量、波动率、换手率 5 个因子,每月调仓一次,对因子做标准化和中性化处理后按综合得分排序取前 20 只。回测覆盖 2019-2023,年化收益率跑赢沪深 300 约 8 个点,最大回撤控制在 22% 以内。用 matplotlib 输出了净值曲线、月度收益热力图和因子 IC 分析。