案例介绍
一款面向专业量化交易团队的高性能多因子回测系统，支持A股全市场历史数据的策略回测与绩效分析。系统旨在帮助交易员快速验证交易逻辑，挖掘超额收益（Alpha）。
【核心功能】
多因子策略引擎： 支持自定义因子表达式，内置动量、反转、波动率等上百种常见因子库，可快速组合生成策略。
极速回测框架： 基于事件驱动架构，支持日线及分钟级数据回测。针对大计算量场景进行了向量化加速，回测速度较传统框架提升10倍以上。
绩效多维分析： 自动生成包含夏普比率、最大回撤、年化收益率等核心指标的专业回测报告，并支持资金曲线可视化对比。
【技术亮点】
负责核心回测引擎开发： 使用 Python (Pandas/NumPy) 进行底层算法优化，确保数据计算的准确性与高效性。
数据清洗与维护： 处理股票除权除息、停牌等复杂数据清洗逻辑，确保回测数据的“干净”与真实。
策略与可视化： 集成 Matplotlib/Plotly 实现交互式图表展示，让策略表现一目了然。
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