本项目是一个以C++为核心技术栈自主研发的、面向A股市场的专业级量化交易策略研究与应用平台。其核心目标是深度对接通达信金融终端，利用其稳定、实时的行情与财务数据源，构建一个从数据获取、策略研究、回测验证到模拟/实盘交易的全流程解决方案。平台在设计上严格遵循金融级系统的高性能、高可靠、低延迟原则，旨在为量化研究员和交易员提供一个强大、灵活且安全的工具，以支持从阿尔法因子挖掘到高频交易策略的各类量化研究与实践
数据层：高效、稳定的通达信数据对接引擎
接口深度解析：项目核心起点是逆向分析通达信的本地数据存储格式及内存数据接口。我们使用C++编写了高效的文件解析器和内存映射(Memory Mapping)​ 数据读取模块，实现对海量历史行情（Tick、分钟、日线）的毫秒级随机访问，避免了传统数据库查询的I/O瓶颈。
实时行情订阅：通过C++模拟通达信的通讯流程，或直接接入其官方/第三方提供的DDE、COM组件或TDXAPI，构建了异步、事件驱动的实时行情接收引擎。该引擎采用多线程与I/O Completion Ports（Windows）或epoll（Linux）模型，确保在极高数据吞吐下（如全市场逐笔成交）依然稳定运行，并将行情解码后以统一格式发布到内部总线。
计算层：高性能策略研究与回测框架
回测引擎核心：整个回测系统采用C++编写，是平台性能的关键。引擎采用事件驱动架构，模拟市场时间推进。通过精细的内存池管理和面向对象的设计，将行情数据、策略实例、投资组合、订单簿等对象高效组织。
极致性能优化：
向量化计算：对于因子计算等密集型运算，我们充分利用C++的模板元编程和Eigen库或手动SIMD指令优化，实现与Pythonpandas/numpy相媲美甚至更优的向量化计算能力，单机日级别回测速度可达每秒处理数十万条Bar数据。
并发处理：支持多资产、多策略并行回测。利用C++11/14/17的std::thread及并行算法库，将不同标的或参数集的回测任务分配到多个CPU核心，大幅提升研究效率。
灵活的策略接口：定义清晰的C++抽象策略基类，策略开发者只需继承并实现on_init()、on_bar()、on_tick()等虚拟函数，即可将策略逻辑无缝嵌入回测或实盘环境。支持动态加载策略插件（.dll/.so），实现策略的热更新。