组合量化投资策略的设计与回测分析
案例介绍
组合量化投资策略的设计与回测分析
案例介绍
本人基于价值与成长投资理论，独立设计并完成了一套多因子量化选股回测系统，以沪深300成分股为股票池，构建了包含价值因子（PE/PB/PS）、成长因子（营收/净利润同比增长率）和质量因子（ROE）的三因子打分模型，综合得分 = 价值40% + 成长40% + 质量20%，按月调仓并设有个股10%仓位上限与硬性止损。技术栈使用Python、Pandas、Tushare Pro及SQLite，完成了日频行情与财务数据获取清洗、截面百分位排名消除前瞻偏差、交易成本（佣金+滑点）模拟、以及包含年化收益率/最大回撤/夏普比率/信息比率等10+项指标的绩效归因模块开发，代码模块化设计支持策略参数配置化修改。该项目验证了多因子组合在A股市场的有效性，可承接量化策略开发、回测系统搭建、金融数据爬虫与清洗、数据分析看板等需求。
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