Bill的案例列表

组合量化投资策略的设计与回测分析

金融-股票 Bill

本人基于价值与成长投资理论,独立设计并完成了一套多因子量化选股回测系统,以沪深300成分股为股票池,构建了包含价值因子(PE/PB/PS)、成长因子(营收/净利润同比增长率)和质量因子(ROE)的三因子打分模型,综合得分 = 价值40% + 成长40% + 质量20%,按月调仓并设有个股10%仓位上限与硬性止损。技术栈使用Python、Pandas、Tushare Pro及SQLite,完成了日频行情与财务数据获取清洗、截面百分位排名消除前瞻偏差、交易成本(佣金+滑点)模拟、以及包含年化收益率/最大回撤/夏普比率/信息比率等10+项指标的绩效归因模块开发,代码模块化设计支持策略参数配置化修改。...

组合量化投资策略的设计与回测分析
组合量化投资策略的设计与回测分析
组合量化投资策略的设计与回测分析

集成学习框架下的乘客状态预测

生活消费-出行 Bill

基于Kaggle SpaceshipTitanic竞赛数据,独立完成了涵盖数据清洗、特征工程、模型训练与评估的端到端机器学习二分类预测项目。针对数据集中的混合类型特征与非随机缺失现象,设计了基于业务逻辑的智能填补策略(利用CryoSleep与消费金额的互斥关系进行缺失值反推),并对Cabin字段进行字符串拆分解构出Deck/NUM/Side三个空间特征,同时通过对数变换修正消费类特征的长尾分布并提取PassengerId中的群组出行信息(GroupId/GroupSize/IsSolo)。算法层面依次实现了RandomForest基准测试、HistGradientBoosting流水线构建,最...

集成学习框架下的乘客状态预测
集成学习框架下的乘客状态预测
集成学习框架下的乘客状态预测
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