该项目为基于 Python 的 AI 量化交易分析系统，主要用于金融市场数据分析、策略研究与回测验证。我在项目中负责整体架构设计、核心算法实现及策略回测模块开发。系统支持多数据源行情接入，对历史行情数据进行清洗、特征工程处理，并结合统计指标与机器学习模型构建量化因子。
在策略层面，实现了多种常见量化策略模型，包括趋势跟随、均值回归及因子组合策略，并支持参数化配置与批量回测。回测模块可计算收益率、最大回撤、夏普比率等关键指标，并以可视化方式展示结果，方便进行策略对比与优化。
该系统可扩展性强，能够根据不同市场和交易品种灵活调整策略逻辑，为量化研究和策略验证提供稳定、高效的技术支撑。