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项目描述:金融公司/银行/保险公司的主要权限之一是确定吸收损失的资本,无论是出于监管目的(为了遵守监管机构)还是出于经济资本目的(作为公司生存)。需要考虑的一个方面是市场风险,即由于基础组件价值变化而造成财务状况损失的风险。 个人职责:探索、实施和比较不同的统计方法,以评估金融投资组合的关键财务风险衡量指标,同时考虑时间和组件的依赖性建模。重点是不同组件的联合统计建模。主要使用方差-协方差、历史模拟以及最大期望算法预测了所选股票投资组合的风险价值,并使用不同的回测方法进行回测。 主要成果:完成全部代码部分,实现了对所选投资组合的风险价值的预测和回测,实现EM算法对参数的估计,完成论文的主题...