独立开发A股金融数据采集与展示平台：Python编写采集任务，定时抓取全市场公司基本面、估值指标、财务报表数据，完成清洗去重与结构化入库；前端实现估值图表、公司对比、筛选器、自选股等功能；云服务器部署上线，长期稳定运行。完整覆盖数据采集、存储、可视化、部署全流程。自研AI办公自动化系统：集成网页资讯自动采集、图片智能识别、OCR文字提取、文档批量处理与定时任务，支持无外网环境离线运行。使用主流大模型API开发，打包为Windows安装程序，已交付多台电脑安装使用，具备完整的产品化交付能力。

为某量化团队开发的低延迟行情接入与转发系统，基于 C++17 实现，支持 TCP/UDP 行情组播接收、协议解析、快照重建与 K 线合成。核心模块采用无锁环形队列、内存池与 CPU 亲和性优化，行情端到端延迟稳定在微秒级；通过多线程异步 IO 与断线自动重连机制，实现 7×24 小时高可用运行。本人负责整体架构设计、核心引擎编码、性能压测及线上调优，单节点可支撑日均千万级行情数据稳定处理。

昆腾备份磁带库维护，更换损坏控制板，检查设备内部运行情况。昆腾磁带库是自动化磁带存储设备，依托 LTO 磁带技术，主打海量冷数据长期归档、离线灾备、合规留存、勒索病毒防护，适配 PB/EB 级海量非活跃数据，广泛用于政企、广电、科研、AI、金融行业

做中证1000股指期权的时候，会去看一下哪个价格不合理，那么可以有针对性的操作。完全自动网络获取数据，方便快捷。

自己在炒股的时候，发现龙虎榜还是有点用的，所以完全自主开发的沪深龙虎榜数据分析系统。主要是自己用来盘后分析，也可以按照用户要求定制修改。数据自动从网络获取。

可针对全 A 股股票搭建一套完整自动化量化交易系统，精通 QMT 平台量化策略编写。能够完成股票池筛选、指标计算、信号判定、仓位管理、风险控制、批量回测与实盘自动下单全流程开发，支持多股票并行运算，可调试优化策略逻辑，处理行情、交易接口各类问题，实现从历史回测到实盘运行的完整闭环。

独立开发管理人尽调档案、产品信息管理、风险指标采集模块，实现审批工作流接口。 开发外围系统对接同步接口，完成产品净值、持仓数据异步拉取落地，使用 MQ 削峰处理批量数据同步。 负责多维度统计查询、导出功能开发，处理大数据量导出内存溢出问题；优化慢 SQL，设计合理索引。 开发数据权限控制逻辑，不同角色管理人数据隔离；参与线上问题排查、bug 修复、版本迭代。 参与需求评审，输出数据库表设计、接口文档。

负责募资模块（出资人、认缴实缴、出资通知）、投后现金流、项目退出清算相关后端开发。 使用 Seata 处理基金出资、分红分配场景分布式事务，保障资金台账数据一致性。 开发各类投资台账、LP 投资人报表接口，处理复杂多表关联统计，做 SQL 优化与缓存设计。 实现业务事件消息通知，关键节点异步推送；参与需求评审、表结构设计、线上 bug 修复。 对接财务模块，完成费用、收益数据同步，支持审计溯源。

基于MIT许可开源项目完成本地部署、工程化验证与交付适配的A股研究系统。当前版本包含策略参数配置、单标的和多标的历史回测、止盈止损、仓位比例、成交模型、交易成本、最大回撤、权益曲线、策略训练与纸面模拟执行等模块。本人完成运行环境整理、回测流水线测试、风险与模拟执行能力核验，以及案例界面和交付说明整理。该案例用于证明Python量化规则引擎、参数化风控、回测验证与日志化交付能力；不冒充长江证券QMT生产案例，不提供收益承诺，真实接入xtquant前需使用客户测试账户完成行情、委托、成交回报、断线重连和防重复下单验收。

大型证券金融类业务中台系统。后端采用微服务架构，而前端则基于公司自研微前端架构，以个性化的大型单页面应用形式呈现。此系统专门面向证券公司的复杂金融业务，能根据不同证券公司的不同需求量身定制，适合证券公司作为内部系统使用。