基于MIT许可开源项目完成本地部署、工程化验证与交付适配的A股研究系统。当前版本包含策略参数配置、单标的和多标的历史回测、止盈止损、仓位比例、成交模型、交易成本、最大回撤、权益曲线、策略训练与纸面模拟执行等模块。本人完成运行环境整理、回测流水线测试、风险与模拟执行能力核验，以及案例界面和交付说明整理。该案例用于证明Python量化规则引擎、参数化风控、回测验证与日志化交付能力；不冒充长江证券QMT生产案例，不提供收益承诺，真实接入xtquant前需使用客户测试账户完成行情、委托、成交回报、断线重连和防重复下单验收。

大型证券金融类业务中台系统。后端采用微服务架构，而前端则基于公司自研微前端架构，以个性化的大型单页面应用形式呈现。此系统专门面向证券公司的复杂金融业务，能根据不同证券公司的不同需求量身定制，适合证券公司作为内部系统使用。

项目整体采用Python单体架构，按职责拆分为数据采集、信号计算、风控决策、报告输出四大模块。数据采集模块通过定时任务每日抓取A股/港股/美股ETF行情数据，使用Pandas进行清洗与特征工程；信号计算模块基于RSI、MACD、成交量等多因子组合，通过Scikit-learn训练分类模型输出交易信号；风控模块内置仓位管理、止损止盈、单日亏损上限等规则，确保单笔亏损控制在0.5%以内。我负责全部模块的设计与开发，独立完成从架构设计到部署上线。开发中遇到的主要难点：1）行情数据缺失与异常值处理，采用前后向填充结合行业均值插值方案解决；2）策略过拟合问题，通过滚动窗口交叉验证与样本外测试控制过拟合风

独立设计并开发面向A股研究验证的全栈量化投研平台，将行情、因子、策略回测、研报阅读和AI分析整合为可追溯、可复现的研究闭环。前端采用Vue 3，后端基于FastAPI；以PostgreSQL管理任务与会话，以DuckDB+Parquet存储行情、因子矩阵和回测明细，结合Redis、Celery完成异步任务调度。 设计统一数据Provider，接入AKShare、掘金等数据源，完成股票信息、交易日历及日线/分钟行情的采集、标准化和分层存储。建立OHLC一致性、价格与成交量异常、交易日、复权突变、重复记录和停牌校验，保留来源、批次和时间戳，并提供数据覆盖及质量状态可视化。 设计受控因子DSL与

本人独立开发了一套 A 股板块轮动分析与资金流向监控系统，核心功能是对全市场 80+ 个行业板块和概念板块进行自动化资金聚合分析，输出板块强弱排名与轮动趋势判断。 系统每日盘后自动抓取各板块内个股的成交额、涨跌幅、大单资金流向等数据，通过聚合计算得出板块整体涨跌幅、成交额占比、主力资金净流入/流出等核心指标。在分析层面，设计了板块强度评分模型，综合考虑短期涨幅、资金持续流入天数、相对大盘强弱等因素，对板块进行量化排序和轮动趋势判断，快速定位当前市场资金聚焦的热点板块。同时，系统能识别板块内贡献度最高的个股，辅助判断板块上涨的质量和持续性。分析结果通过热力图和柱状图进行可视化展示，直观呈现

本人独立开发了一套 A 股全市场股票批量数据采集与量化分析系统，核心功能是对 5000+ 只股票进行多维度数据自动化采集与批量运算，最终输出当下具备介入价值的标的池。 系统每日定时对接公开数据接口，批量拉取行情、财务、资金流向等 10+ 类数据，日均处理记录超 10 万条。数据落地后，利用 Pandas 进行清洗与结构化存储，并批量计算 MA、MACD、RSI、布林带等 20+ 种技术指标，支持多周期并行运算。在分析层面，系统综合技术面、资金面、估值面三个维度进行评分排序，筛选出当下值得关注的个股，同时提供历史数据查询与可视化图表展示。 本人独立负责该项目从需求分析、架构设计、编码

独立开发基于 Laravel 的股票自动化交易中台。数据流链路：外部主机推送交易数据至中台，中台完成数据统一接收与分发，下发至各个客机节点。每台客机绑定专属交易策略，根据接收指令执行自动化交易。 项目面向高并发场景，注重系统高可用。通过 MySQL 存储客机策略配置、自定义配置，持续优化查询性能；利用 Redis 实现消息缓冲、节点状态管理

识别上市公司财务造假嫌疑，需要重点关注以下五大核心指标。 1. 现金流与利润严重背离 最可靠、最难长期伪造的指标。财务造假的核心是虚增利润，但很难伪造等量的真实现金流入。 关键指标：净现比 (经营活动现金流净额 / 净利润) 警戒线：连续3年净现比 < 0.7，需要高度警惕；如果低于0.5，则属于危险信号；如果连续3年为负值，而净利润为正，则极大概率存在造假。 2. 应收账款异常增长 如果公司通过“赊销”来虚增收入，就会体现在应收账款上。 关键指标：应收账款增速 与 营业收入增速 的对比。 警戒线：应收账款增速连续多年 > 营收增速，或者应收账款增速超过营收增速的1

行业场景 项目严格按照《A股量化交易系统》需求文档开发，A股全市场（沪市、深市主板、创业板、科创板）投资。全程Python原生独立开发，只交付Windows本地部署版本。系统采用多市场兼容架构，预留美股数据与交易扩展接口，当前仅实现A股功能，不增加开发美股，不增加费用。 功能介绍 三大数据源固定标配：东方财富、AkShare、腾讯证券，三源自动比对、异常自动切换，单一源断开不影响运营；日常默认分钟级股市，预留秒级扩展接口。 六大核心策略：3套AI选股 + 3套交易逻辑一一对应，严格按文档参数开发： 1. 长线稳健选股策略 + 区间震荡套利交易逻辑 2. 均等中线选股策略 + 趋

全栈自研的A股数据分析Web应用，整合行情、K线图、财务分析、机构研报、估值模型、资金流向、技术指标、AI分析七大模块。前端采用原生JS和ECharts实现交互式图表，后端使用Node.js提供RESTful API。支持A股全市场模糊搜索，概览页并行调用7个数据源，API响应控制在200ms以内。暗色专业主题UI，移动端自适应。独立完成需求设计、前后端开发、数据源对接、UI设计、部署上线全链路工作。